Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это значение цены, при котором трейдер закроет позицию, зафиксировав доход. Стратегия грамотного определения тейк профит – это одна из главных составляющих успешной торговой системы. Существует три эффективных метода выхода с прибылью, основополагающим среди которых является №3.
Стратегии фиксации прибыли
1. Плавающий или трейлинг стоп
Представляет собой некий математический алгоритм, изменяющий уровень начально установленного стоп-ордера в зависимости от ситуации на рынке. Если цена движется в нужную сторону, стоп автоматически следует за ней. Если цена идет в противоположном направлении, плавающий стоп остается неизменным до тех пор, пока совсем не исполнится.
2. Частичная фиксация дохода
Суть метода заключается в частичном закрытии прибыльной позиции при достижении нужного уровня цены. Такой способ может быть как очень полезным, так и навредить – все зависит от конкретных цифр.
Например, трейдер купил акции по 100р., определил цель 115р. и при достижении значения 113р. для подстраховки закрывает 80% накопленного дохода, а остальные 20% ликвидирует после достижения целевого уровня. Это нормальная практика.
Другой случай, когда цена достигает 105р., трейдер закрывает 50% позиции. На значении 110р. он ликвидирует еще 30%, а оставшиеся 20% закрывает при цене 113р., так и не дождавшись целевого значения. По сути – трейдер прав, т.к. верно выбрал направление сделки и установил правильную цель, но он нарушил другое правило – не позволил своим доходам накапливаться и ограничил рост прибыли.
Обычно так поступают из-за недавнего стресса от полученных убытков – трейдер боится потерять хоть какую-то прибыль и фиксирует то, что есть. При такой , как правило, допускается другая ошибка – покупка дешевеющих акций с целью усреднения цены. В результате – прибыли ограничиваются, а убытки свободно растут. Увы, так поступают 95% инвесторов.
3. Целевое значение тейк профит
Цель тейк профит может быть установлена как на базе важных уровней сопротивления и поддержки, волн Эллиота и других , так и на основе индивидуально установленного риска на сделку.
Самое лучшее значение тейк профит имеет прямую зависимость от установленного лично вами уровня риска. Стандартное отношение уровня риска к прибыли составляет 1 к 2 или 1 к 3.
Пример
Капитал равен 150000р., значение риска 1,37% на сделку (см. пример ). Исходя из этого уровень тейк профит равен 4,11% (3*1,37%).
Формула определения целевого значения тейк профит в зависимости от размера капитала
В результате применения формулы получаются следующие целевые значения цены (для наглядности взяты 8 вариантов, различающихся величиной открытой позиции).
Таким образом, чем меньше размер позиции, тем дальше стоп лосс (а значит меньше риск) и тем дальше тейк профит. Выбирать стоит оптимальный средний вариант (напр., №2).
После того, как уровень тейк профит достигнут, но рост на этом не закончился, следует применять другие стратегии фиксации дохода, перечисленные выше (во-первых, использовать трейлинг стоп для защиты уже полученной прибыли, во-вторых, стоит поискать ближайшие важные линии сопротивления (если открыта позиция лонг) и поддержки (если открыта позиция ), а также зафиксировать часть прибыли, превратив бумажный доход в реальный).
Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.
Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.
Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен
То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.
При этом можно отметить следующие значения данного показателя:
Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.
Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.
Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.
Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.
Сегодня мы поговорим о том, что такое профит-фактор, а также рассмотрим ключевые особенности этого термина.
Все спекулянты, независимо от опыта и уровня квалификации, желают получать максимально возможный доход от торговли на валютном рынке. Проблема заключается в том, что далеко не каждый спекулянт в состоянии объективно оценить собственную торговую результативность.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных характеристик, которые дают возможность выполнить оценку конкретной стратегии или общей результативности ведения торгов. Большая часть профессиональных спекулянтов применяет для оценки собственной торговой эффективности такую характеристику, как профит-фактор. Далее мы постараемся детально рассмотреть основные особенности этой характеристики.
Профит-фактор. Определение
Профит-фактор является одним из самых востребованных среди спекулянтов показателей, который широко применяется для определения реальной эффективности той или иной методики ведения торгов.
Описываемый показатель отображает соотношение дохода, который получен за рассматриваемый период времени, к возникшим убыткам.
Вычисление профит-фактора осуществляется по довольно простой формуле. Чтобы узнать значение этого показателя, достаточно разделить общую сумму полученного дохода на общий объем полученных убытков за тот же отрезок времени.
Лучше всего рассмотреть процесс вычисления профит-фактора на конкретном примере. Допустим, за последние три месяца спекулянт заключил определенное количество успешных сделок, которые принесли доход в размере 5305 долларов. За этот же период спекулянт заключил некоторое количество неудачных ордеров, которые принесли убытки в размере 2400 долларов. Таким образом, чтобы вычислить значение профит-фактора, нам необходимо 5305 разделить на 2400 долларов. В нашем примере размер профит-фактора составил 2,21. Это говорит о том, что за рассматриваемый отрезок времени мы заключили в 2,21 раза больше удачных позиций, чем неудачных.
Применение профит-фактора
Большинство начинающих спекулянтов впервые сталкиваются с профит-фактором в момент, когда у них возникает необходимость выявить эффективность той или иной торговой методики или эксперта. Благодаря вычислению профит-фактора, у спекулянта есть возможность выявить самые эффективные торговые методики из числа доступных.
Следует отметить тот факт, что спекулянтам совершенно необязательно вычислять профит-фактор вручную. Это связано с тем, что большая часть доступных трейдерам в состоянии составить довольно подробный отчет. Среди огромного количества показателей, которые присутствуют в этом отчете, есть профит-фактор.
Вам достаточно протестировать выбранную торговую методику или эксперт на архивных данных и в сформированном отчете узнать значение профит-фактора. Ориентируясь на этот показатель, вы с высоким уровнем точности сможете выбирать самые эффективные торговые роботы и стратегии.
Опытные спекулянты рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем экспертам и методикам открытия позиций, значение профит-фактора которых превышает 2. Если профит-фактор выбранной вами методики открытия ордеров или торгового робота меньше 2, то вам лучше всего отказаться от их применения.
Особенности профит-фактора
Если вы приняли решение применять профит-фактор для выявления эффективности тех или иных торговых методик, то вам следует помнить, что описываемый показатель не является идеальным, что не позволяет ему определить реальный потенциал стратегии при слишком малом числе созданных позиций.
Следует помнить, что чем продолжительнее выбранный период времени и чем большее количество ордеров было открыто за это время, тем объективнее будет оценка выбранной стратегии при помощи профит-фактора. Чтобы исключить вероятность получения необъективной оценки, не рекомендуется вычислять значение профит-фактора на основании менее 50 сделок.
Достоверный профит-фактор
На современном валютном рынке существует такой показатель, как «достоверный профит фактор». Эта характеристика дает возможность осуществлять оценку эффективности тех или иных торговых методик с более высоким уровнем точности. Несмотря на то, что достоверный профит-фактор рассчитывается по более сложной формуле, его применение считается более предпочтительным, так как он дает возможность выполнять более точную оценку.
Чтобы вычислить достоверный профит-фактор, вам необходимо взять общий размер прибыли за рассматриваемый период и отнять из этой суммы доход, полученный от самой крупной сделки. Получившееся число следует разделить на общий объем убытков за рассматриваемый период.
Доход, полученный от самой удачной сделки, необходимо отнять от общего объема прибыли потому, что с высокой долей вероятности она могла быть случайной. Если вы решили использовать подобный метод расчета, то заслуживающими внимания следует считать те торговые методики и роботы, размер профит-фактора составляет не менее 1,5.
Также допускается применение для получения дохода методик открытия ордеров и торговых роботов, профит-фактор которых составляет более 1. Если вы являетесь новичком и лишь знакомитесь с валютным рынком Форекс, то перед началом применения той или иной методики создания ордеров вам необходимо вычислить ее профит-фактор.
Следует четко осознавать тот факт, что применение той или иной стратегии без оценки ее реальной эффективности является очень рискованным. Это связано с тем, что подобный подход к процессу ведения торгов может стать причиной довольно быстрого обнуления депозита.
После того, как вы выберите подходящую торговую методику при помощи профит-фактора, вам необходимо протестировать ее при помощи демо-счета. После того, как вы начнете получать стабильные результаты на демо-счете, можно начинать торговать на реальном счете.
Все трейдеры стремятся максимально получить прибыль. Но чтобы объективно оценить свои результаты торговли на Форекс или другого трейдера, его стратегии, нужно чем-то руководствоваться. Критериев, по которым делают оценку, много, но профит-фактор наиболее популярный.
Что такое Профит Фактор
Profit Factor - это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно - делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток - это и есть профит-фактор.
Пример для наглядности : за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.
Но для чего нужен Profit Factor
Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.
Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.
Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.
Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.
Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.
Если оно получилось меньше - это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 - уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше - тем прибыльнее торговая система.
Особенности Profit Factor
Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.
Достоверный профит-фактор
С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора » принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.
Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.
Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.
Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
